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分位点回帰モデルに対する計量手法の開発とその応用(平成 23年度)
Research on quantile regression model and its application

予算区分
CD 文科-科研費
研究課題コード
1012CD010
開始/終了年度
2010~2012年
キーワード(日本語)
経済統計学
キーワード(英語)
Econometrics

研究概要

本研究の目的は,分位点回帰モデルに対して,(1) シミュレーションによる新たな推定方法の開発,(2) 新たな分位点回帰モデルの開発,(3) 現実の経済問題への応用を行うことである.

研究の性格

  • 主たるもの:基礎科学研究
  • 従たるもの:政策研究

全体計画

(1) 分位点回帰モデルに対する統計的分析手法の開発

分位点回帰モデルの推定では,主として線形計画法が用いられてきた.しかし,この方法ではいくつかの推定上の問題があるため,本研究では新たにシミュレーションによる推定方法(主としてマルコフ連鎖モンテカルロ法)の開発を目指す.

(2) 分位点回帰モデルの拡張ならびに新たなモデルの開発

本研究では,計量分析でよく用いられる時系列データ,パネルデータ,質的データを取り上げ,それらに対する分位点回帰モデルの作成を行う.時系列データについては,状態空間モデルを利用することによって,時系列構造を取り入れた分位点回帰モデルの構築を試みる.パネルデータについては,変量効果を伴う分位点回帰モデルを基本とし,動学的モデルへの拡張ならびに打ち切りデータに対するモデルの開発を行う.質的データに対しては,潜在変数を利用したモデルの定式化を考え,新たな分位点回帰モデルの開発を行う.先に述べた統計的分析手法の開発と併せて,分位点回帰モデルに対する実用的な計量分析の枠組み提供することを目指す.

今年度の研究概要

パネルデータに対する分位点回帰モデルおよび新たな推定方法の開発を行うため,既存研究においてどのような計量モデルや推定方法が提案されたかを精査し,既存研究の問題点を明らかにする.また,関連する実証研究についても調査を行い,どのような研究成果が得られているのかを整理する.

既存の個体効果を伴うパネルデータモデルを参考にし,通常の分位点回帰モデルを動学的モデルへと拡張する.また,打ち切りのあるパネルデータに対する分位点回帰モデルの開発にも取り組む.同時に,本研究で提案するモデルの理論的性質についても明らかにする.

備考

本研究は、神戸大学古澄英男教授を研究代表者とし、下関市立大学森邦恵准教授、千葉大学各務和彦准教授との共同研究である。

関連する研究課題
  • 0 : 社会環境システム研究分野における研究課題

課題代表者

宮脇 幸治